Опционный анализ S&P 500 на 01.03.2021

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 2%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 248 млрд 711 млн.

За прошедшую торговую неделю осуществлялся скрытый набор бычьих позиций – крупные участники рынка уменьшили чистый перевес медведей на 70%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем повышение на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам CoT, публикуемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $3 млрд 567 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 13%. Указанный показатель при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по Standard&Poor’s 500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

В случае теста уровня опционного баланса дня (3830.0) и появления паттерна на покупку целесообразно открыть бычьи позиции с выставлением ордера стоп лосс  по отметке 3814.5. Тейк профит - на уровне баланса недели (3875.0).

В случае достижения уровня страйка недельной области поддержки хеджеров (3800.00) есть возможность выгодно купить по направлению среднесрочной тенденции с выставлением ордера стоп лосс на ценовую отметку 3764.5 и тейк профитом на уровне премии среднесрочной области сопротивления хеджеров (3944.4).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд